Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu analizy ryzyka. Analiza ryzyka instrumentów finansowych, budowa portfela inwestycyjnego, szacowanie parametrów portfela.

Ogólne informacje o zajęciach: Należy do grupy modułów wybieralnych w semestrze 4

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

1	Jajuga K. (red.)	Zarządzanie ryzykiem	Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.	2009
2	Ostrowska E.	Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny : metody oceny	Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.	2014
3	Dębski W.	Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki	Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa .	2014
4	Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik Sz.	Ryzyko akcji notowanych na GPW : parametr beta i jego zastosowanie	Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.	2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

1	Borowski K.	Metody inwestowania na rynkach finansowych	Difin, Warszawa.	2018
2	Jajuga K., Jajuga T.	Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa	Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.	2007

Literatura do samodzielnego studiowania

1

Tharp Van K.

Gieda, wolność, pieniądze. Poradnik spekulanta

WIG Press, Warszawa.

2000

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: zgodne z regulaminem studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zasad funkcjonowanie rynku kapitałowego, znajomość instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje. Znajomość podstawowych miar statystycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność przeprowadzenia analizy strategicznej i ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, umiejętność obliczenia podstawowych miar statystycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi organizować pracę grupy i aktywnie w niej uczestniczyć.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK	Student, który zaliczył zajęcia	Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia	Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia	Związki z KEK	Związki z PRK
01	Zna zastosowanie w praktyce podstawowych miar ryzyka.	wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowe	sprawdzian pisemny	K_W02++	P7S_WG
02	Ma umiejętność oceny ryzyka akcji i obligacji	ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowe	sprawdzian pisemny	K_U05+++	P7S_UK P7S_UW
03	Ma wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.	wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowe	sprawdzian pisemny	K_W02++ K_W03++ K_K01++	P7S_KK P7S_WG
04	Posiada wiedzę i umiejętność budowania portfela inwestycyjnego dwuelementowego	wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowe	sprawdzian pisemny	K_U03++ K_K01++	P7S_KK P7S_UW
05	Posiada umiejętności wymiany poglądów i pracy w grupie	ćwiczenia/ćwiczenia problemowe	obserwacja wykonawstwa	K_U11+++ K_K04++	P7S_KR P7S_UO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem.	TK	Treści kształcenia	Realizowane na	MEK
4	TK01	Definicja ryzyka, źródła ryzyka, zależność ryzyko-stopa zwrotu	W01, W02	MEK01
4	TK02	Charakterystyka instrumentów finansowych w obrocie giełdowym - akcje i obligacje	W03, W04, C01	MEK02
4	TK03	Przegląd instrumentów finansowych rynku terminowego - kontrakty terminowe, opcje	W05, W06, C02, C03	MEK02
4	TK04	Źródła ryzyka poszczególnych papierów wartościowych. Pomiar i ocena ryzyka.	W07, W08, C04	MEK02
4	TK05	Narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem inwestycyjnym	W09, C05, C06	MEK03 MEK05
4	TK06	Budowa portfela papierów wartościowych - model Markowitza	W10, C07	MEK04 MEK05
4	TK07	Analiza parametrów portfela inwestycyjnego i jego optymalizacja.	C08, W11	MEK04 MEK05
4	TK08	Zaliczenie modułu	C09, W12	MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć	Praca przed zajęciami	Udział w zajęciach	Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4)	Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 9.00 godz./sem.	Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4)	Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.	Dokończenia/studiowanie zadań: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)	Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.	Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4)		Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład	Zaliczenie pisemne
Ćwiczenia/Lektorat	Kolokwium
Ocena końcowa	Ocena końcowa -średnia z zaliczenia pisemnego i kolokwium

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1	A. Szydełko; Ł. Szydełko	Korekty przychodów (kosztów) w porównawczym rachunku zysków i strat	2022
2	A. Szydełko; Ł. Szydełko	Wpływ budżetowania kosztów na prowadzenie ksiąg rachunkowych	2020
3	Ł. Szydełko	Zrównoważona karta wyników zorientowana na procesy biznesowe	2019