Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu analizy ryzyka finansowego, zrozumienie pojęcia ryzyka, budowa systemu zarządzania ryzykiem.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym. Klasyfikacja ryzyka, budowa systemu zarządzania ryzykiem, metody pomiaru ryzyka, ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem, instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

1	Jajuga K.	Zarządzanie ryzykiem	PWN, Warszawa.	2019
2	Kalinowski M.	Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiebiorstwie	CeDeWu, Warszawa.	2018
3	Butler C.	Tajniki Value at Risk	K. E. Liber, Warszawa.	2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

1	Raczkowski K., Noga M., Klapacki J.	Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym	Difin Warszawa.	2015
2	Kliber A. M.	Stopy procentowe i kursy walutowe	Wolter Kluwer Polska.	2009
3	Iwanicz-Drozdowska M. (red. nauk)	Zarządzanie ryzykiem bankowym	Difin Warszawa.	2012

Literatura do samodzielnego studiowania

1	Owsian P., Osińska M.	Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych	Wydaw.Nauk.Uniw.Mikołaja Kopernika Toruń .	2016
2	Orzeł J.	Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych	PWN Warszawa.	2012
3	Damodaran A..	Ryzyko strategiczne : podstawy zarządzania ryzykiem	Wydaw.Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa.	2009

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania zgodnie z Regulaminem uczelni

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstw, zasad funkcjonowanie rynku kapitałowego, znajomość instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność przeprowadzenia analizy strategicznej i ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, umiejętność obliczenia podstawowych miar statystycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do pracy indywidualnej i zespołowej oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK	Student, który zaliczył zajęcia	Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia	Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia	Związki z KEK	Związki z OEK
01	Zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyka. Zna zasady identyfikowania źródeł ryzyka, w tym ryzyka finansowego.	wykład/wykład problemowy	sprawdzian pisemny	K_W04++ K_W14+	S1A_W06++
02	Nabył wiedzę z zakresu metod zarządzania ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym.	wykład/wykład problemowy	sprawdzian pisemny	K_W10++	S1A_W06++
03	Zna zasady zarządzania ryzykiem kredytowym	wykład/wykład problemowy	sprawdzian pisemny	K_W04++	S1A_W06++
04	Umie budować proste strategie zarządzania ryzykiem	ćwiczenia/ćwiczenia problemowe	obserwacja wykonawstwa	K_U03++ K_U05++ K_U07+++	S1A_U03++ S1A_U05++ S1A_U07+++
05	Potrafi zastosować w praktyce proste metody oceny ryzyka	ćwiczenia/ćwiczenia rachunkowe	obserwacja wykonawstwa	K_U02++	S1A_U02++
06	Posiada umiejętność wymiany informacji oraz pracy w grupie	ćwczenia/ćwiczenia problemowe	obserwacja wykonawstwa	K_K04++	S1A_K02++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem.	TK	Treści kształcenia	Realizowane na	MEK
4	TK01	Ryzyko - definicja, istota, klasyfikacja. Pomiar ryzyka. Metodologia VaR.	W01, W02, W03, C01, C02, C03	MEK01 MEK05
4	TK02	Ryzyko stopy procentowej - definicja, identyfikacja, pomiar	W04, W05, C04, C05	MEK02 MEK05
4	TK03	Ryzyko walutowe - definicja, identyfikacja, pomiar	W06, W07, C06, C07	MEK02 MEK05 MEK06
4	TK04	Szacowanie ryzyka kredytowego	W08, W09, C08, C09	MEK03 MEK05
4	TK05	Narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem kredytowym	W10, W11, C10, C11	MEK03 MEK04 MEK06
4	TK06	Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej	W11, W12, C11, C12	MEK02 MEK04 MEK06
4	TK07	Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem walutowym	W13, W14, C13, C14	MEK02 MEK04 MEK06
4	TK08	Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym	W15, C15	MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć	Praca przed zajęciami	Udział w zajęciach	Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4)	Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.	Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4)	Przygotowanie do ćwiczeń: 7.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.	Dokończenia/studiowanie zadań: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)	Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.	Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4)	Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.	Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład	Sprawdzian pisemny teoretyczny oraz zadania praktyczne
Ćwiczenia/Lektorat	średnia ocen za aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć
Ocena końcowa	Ocena ze sprawdzianu i zadań

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie