Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i narzędziami matematycznymi wykorzystywanymi w analizie i prognozowaniu finansowych szeregów czasowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł składa się z 15 godzin wykładu i 15 godzin laboratorium. Kończy się zaliczeniem (bez egzaminu).

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

1	M.B. Priestley	Spectral analysis and time series. Volume 1: univariate series. Volume 2 : multivariate series, prediction and control	Elsevier: Academic Press.	2004
2	P. Hydzik, M. Sobolewski	Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych	Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.	2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

1

A. Zagdański, A Suchwałko

Analiza i programowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R

PWN, Warszawa.

2016

Literatura do samodzielnego studiowania

1

G.E.P. Box, G.M. Jenkins

Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie

PWN, Warszawa.

1983

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie modułów: Matematyka finansowa, Podstawy programowania w R. Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Znajomość środowiska R na poziomie podstawowym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK	Student, który zaliczył zajęcia	Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia	Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia	Związki z KEK	Związki z PRK
01	Zna pojęcie szeregu czasowego momentów i okresów,, potrafi analizować wykresy i dokonać analizy szeregu czasowego za pomocą wybranych indeksów .	wykład, laboratorium	projekt	K_W04+ K_W09+ K_W12+ K_U11+ K_U18+ K_K05+	P7S_KO P7S_UW P7S_WG
02	Umie dokonać dekompozycji szeregu czasowego, wyznaczyć klasyczny model trendu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz podstawowych pakietów statystycznych (np. w R).	wykład, laboratorium	projekt	K_W07+ K_W08+ K_W10+ K_W12+ K_U11+ K_U12+ K_U18+ K_K01+ K_K05+	P7S_KK P7S_KO P7S_UW P7S_WG
03	Konstruuje proste modele i prognozy ARIMA w R.	wykład, laboratorium	projekt	K_W08+ K_W10+ K_W12+ K_U11+ K_U12+ K_U18+ K_K01+ K_K05+	P7S_KK P7S_KO P7S_UW P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem.	TK	Treści kształcenia	Realizowane na	MEK
4	TK01	Wprowadzenie: określenie szeregu czasowego, analiza wykresów, podstawowe miary opisu szeregu czasowego, badanie szeregów czasowych za pomocą metod indeksowych, wykresy i analiza opisowa w R.	W1-W4,	MEK01
4	TK02	Dekompozycja szeregów czasowych: idea, wygładzanie za pomocą średniej ruchomej, dekompozycja klasyczna, eliminacja trendu i sezonowości z danych.	W5-W10, P1-P10	MEK02
4	TK03	Modele stacjonarne i niestacjonarne: przegląd, identyfikacja, estymacja parametrów modelu. Prognozowanie: proste metody prognozowania, prognozowanie na podstawie modeli ARIMA.	W11-W15, P11-P15	MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć	Praca przed zajęciami	Udział w zajęciach	Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4)		Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.	Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4)	Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..	Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem. Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Zaliczenie (sem. 4)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład	Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach.
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa	Ocena końcowa jest oceną z przygotowanego samodzielnie projektu dotyczącego analizy wybranego finansowego szeregu czasowego.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie