Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i metodami ekonometrii.

Ogólne informacje o zajęciach: Rola i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych; rozumienie modeli ekonometrycznych i zasad ich konstruowania zarówno w ujęciu modeli linowych jak i pewnej grupy modeli nieliniowych; wykorzystanie metodologii ekonometrii w zakresie funkcji oceny, kontroli i prognozowania.

Materiały dydaktyczne: tablice statystyczne

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

1	B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny	Ekonometria - wybrane zagadnienia	PWN, Warszawa.	2004
2	A. Welfe	Ekonometria, metody i ich zastosowanie	PWE, Warszawa.	2003
3	A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz	Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach	PWN, Warszawa.	2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

1	S. Bartosiewicz	Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania	PWE, Warszawa.	2003
2	E. Nowak	Zarys metod ekonometrii, zbiór zadań	PWN, Warszawa.	2002

Literatura do samodzielnego studiowania

1

M. Sobczyk

Ekonometria

Wydawnictwo C.H. Beck.

2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie przedmiotu Statystyka, powinien znać rachunek macierzowy.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać umiejętności w zakresie wnioskowania statystycznego

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student powinien rozumieć związki i relacje, jakie zachodzą w gospodarce rynkowej

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK	Student, który zaliczył zajęcia	Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia	Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia	Związki z KEK	Związki z PRK
01	Potrafi zbudować wektor i macierz współczynników korelacji	wykład, ćwiczenia rachunkowe	egzamin cz. pisemna, kolokwium	K_W01++ K_U11+ K_K01+	P6S_KK P6S_UO P6S_UU P6S_UW P6S_WK
02	Zna podstawowe metody doboru zmiennych objaśniających do modeli ekonometrycznych.	wykład, ćwiczenia rachunkowe	egzamin cz. pisemna, kolokwium	K_W01++ K_W03+ K_K01+	P6S_KK P6S_WG P6S_WK
03	Zna metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych i ich weryfikacji	wykład, ćwiczenia rachunkowe	egzamin cz. pisemna, kolokwium	K_W02++ K_U11+ K_K01+	P6S_KK P6S_UO P6S_UU P6S_UW P6S_WG P6S_WK
04	Potrafi sprowadzić model nieliniowy do postaci liniowej	wykład, ćwiczenia rachunkowe	egzamin cz. pisemna, kolokwium	K_W01++ K_K01+	P6S_KK P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem.	TK	Treści kształcenia	Realizowane na	MEK
6	TK01	Ekonometria - pojęcia wstępne. Model ekonometryczny. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych.	W01, C01	MEK01 MEK02
6	TK02	Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (współczynnik zmienności, metoda analizy współczynników korelacji, metoda Hellwiga)	W02, W03, C02, C03	MEK02
6	TK03	Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą i z wieloma zmiennymi objaśniającymi.	W04, W05, C04, C05	MEK03
6	TK04	Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Weryfikacja merytoryczna, weryfikacja statystyczna.	W06, W07, C06, C07	MEK03
6	TK05	Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych, szacowanie parametrów takich modeli.	W08, W09, C09, C10	MEK04
6	TK06	Inne metody szacowania parametrów modeli liniowych. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Metoda różniczki zupełnej. Metoda zmiennych instrumentalnych. Metoda największej wiarygodności.	W10, W11, C11, C12	MEK03
6	TK07	Modele wielorównaniowe. Szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych.	W12, W13, C13	MEK03 MEK04
6	TK08	Wykorzystywanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania. Predykacja na podstawie trendu, na podstawie modelu opisowego, predykacja metodą wag harmonicznych.	W14, W15, C15	MEK03
6	TK09	Kolokwia.	C08, C14	MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć	Praca przed zajęciami	Udział w zajęciach	Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6)	Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.	Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 6)	Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.	Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)	Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.	Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 6)	Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.	Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład	Egzamin pisemny.
Ćwiczenia/Lektorat	Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie każdego z dwóch kolokwiów na co najmniej 50% punktów. Podwyższenie oceny można uzyskać przez aktywny udział w ćwiczeniach.
Ocena końcowa	Oceną końcową jest ocena z egzaminu, który odbywa się w formie pisemnej. Na egzamin obowiązuje materiał zrealizowany na wykładach. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu pod warunkiem zaliczenia kolokwiów.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : tablice statystyczne, kartka ze wzorami

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie