Karta przedmiotu

Ocena efektywności inwestycji finansowych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:

2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia:

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów:

Matematyka

Obszar kształcenia:

nauki ścisłe

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Specjalności na kierunku:

zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:

Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć:

1490

Status zajęć:

obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów:

sem: 2 / W30 C30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy:

polski

Imię i nazwisko koordynatora:

dr hab. Beata Rzepka, prof. PRz

Terminy konsultacji koordynatora:

w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki.

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Zapoznanie studentów z pojęciem inwestycji finansowej i rzeczowej oraz metodami oceny ich efektywności. Po zakończeniu tego kursu student powinien znać wskaźniki oraz metody (statyczne i dynamiczne) oceny efektywności inwestycji.

Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł jest realizowany w drugim semestrze. Składa się z 30 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń rachunkowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1	M. Sierpińska, T. Jachna	Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych	PWN, Warszawa.	2006
2	M. Sobczyk	Matematyka finansowa	Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.	2011
3	E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa	Rachunek opłacalności inwestowania	Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.	1999
4	W. Rogowski	Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych	Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.	2004
5	M. Podgórska, J. Klimkowska	Matematyka finansowa	PWN, Warszawa.	2005
6	K. Jajuga, T. Jajuga	Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa	PWN, Warszawa.	1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1	M. Sobczyk	Matematyka finansowa	Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.	2011
2	M. Podgórska, J. Klimkowska	Matematyka finansowa	PWN, Warszawa.	2005
3	M. Sierpińska, T. Jachna	Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych	PWN, Warszawa.	2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Podstawowe wiadomości z matematyki finansowej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Student ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą na zrozumienie wykładanych pojęć matematycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w celu rozwiązania postawionego zadania.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Student jest przygotowany do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK	Student, który zaliczył zajęcia	Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia	Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia	Związki z KEK	Związki z OEK
MEK01	umie ocenić inwestycję rzeczową wykorzystując statyczne metody oceny efektywności: okres zwrotu nakładów, księgową stopę zwrotu, rachunek progów rentowności, analizę wrażliwości	wykład, ćwiczenia	kolokwium	K-W02+ K-U02+ K-U16+	W01+ U03+ U05+
MEK02	umie ocenić inwestycję wykorzystując dynamiczne metody oceny efektywności: wartość bieżącą netto, wewnętrzną stopę zwrotu	wykład, ćwiczenia	kolokwium	K-W02+ K-W04+ K-U02+ K-U16+ K-K01+ K-K02+ K-K03+ K-K04+	W01+ U03+ U05+ U07+ K01+ K02+ K03+ K04+ K05+ K06+ K07+
MEK03	umie opisać inwestycję finansową za pomocą deterministycznego ciągu płatności	wykład, ćwiczenia	kolokwium	K-W02+ K-U02+ K-U16+	W01+ U03+ U05+

Treści kształcenia dla zajęć

Sem.	TK	Treści kształcenia	Realizowane na	MEK
2	TK01	Pojęcie inwestycji rzeczowej i inwestycji finansowej. Rachunek efektywności inwestycji.	W01, W02, C01	MEK01 MEK02 MEK03
2	TK02	Statyczne metody oceny efektywności inwestycji: okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu, rachunek progów rentowności (ilościowy i wartościowy próg rentowności) wraz z analizą wrażliwości.	W02, W03, W04, W05, C02, C03, C04, C05	MEK01
2	TK03	Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji: wartość bieżąca netto inwestycji rzeczowych, własności wartości bieżącej, wartość zaktualizowana inwestycji rzeczowych z uwzględnieniem ryzyka; wewnętrzna stopa zwrotu i jej własności, warunki wystarczające dla istnienia wewnętrznej stopy zwrotu; zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji rzeczowych; wskaźnik rentowności dla inwestycji rzeczowych.	W06, W07, W08, W09, C05, C06, C07, C08	MEK02
2	TK04	Kolokwium z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach.	C09	MEK01 MEK02
2	TK05	Inwestycja finansowa opisana deterministycznym ciągiem płatności.	W10, C10	MEK03
2	TK06	Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji: wartość bieżąca netto inwestycji finansowych, własności wartości bieżącej, zakup obligacji kuponowych i ocena tej inwestycji przy pomocy miernika wartości bieżącej netto; wewnętrzna stopa zwrotu i jej własności, warunki wystarczające dla istnienia wewnętrznej stopy zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu dla obligacji; zewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania inwestycji finansowych, własności wskaźnika średniego czasu trwania, związek średniego czasu trwania z elastycznością inwestycji finansowych, średni czas trwania obligacji; okres zwrotu inwestycji finansowych i jego wyznaczanie.	W11, W12, W13, W14, W15, C11, C12, C13, C14	MEK02 MEK03
2	TK07	Kolokwium z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach.	C15	MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć	Praca przed zajęciami	Udział w zajęciach	Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2)		Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.	Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2)	Przygotowanie do ćwiczeń: 14.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.	Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.	Dokończenia/studiowanie zadań: 14.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)	Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.	Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2)	Przygotowanie do zaliczenia: 7.00 godz./sem.	Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład	Zaliczenia wykładów dokonuje się na podstawie obecności na wykładach.
Ćwiczenia/Lektorat	Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie wyników z kolokwiów oraz na podstawie odpowiedzi ustnych.
Ocena końcowa	Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie