logo
Karta przedmiotu
logo

Ocena efektywności inwestycji finansowych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć: 1490

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. Beata Rzepka, prof. PRz

Terminy konsultacji koordynatora: w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki.

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z pojęciem inwestycji finansowej i rzeczowej oraz metodami oceny ich efektywności. Po zakończeniu tego kursu student powinien znać wskaźniki oraz metody (statyczne i dynamiczne) oceny efektywności inwestycji.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w drugim semestrze. Składa się z 30 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń rachunkowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych PWN, Warszawa. 2006
2 M. Sobczyk Matematyka finansowa Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa. 2011
3 E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa Rachunek opłacalności inwestowania Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 1999
4 W. Rogowski Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków. 2004
5 M. Podgórska, J. Klimkowska Matematyka finansowa PWN, Warszawa. 2005
6 K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa PWN, Warszawa. 1999
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 M. Sobczyk Matematyka finansowa Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa. 2011
2 M. Podgórska, J. Klimkowska Matematyka finansowa PWN, Warszawa. 2005
3 M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych PWN, Warszawa. 2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Podstawowe wiadomości z matematyki finansowej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą na zrozumienie wykładanych pojęć matematycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w celu rozwiązania postawionego zadania.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest przygotowany do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 umie ocenić inwestycję rzeczową wykorzystując statyczne metody oceny efektywności: okres zwrotu nakładów, księgową stopę zwrotu, rachunek progów rentowności, analizę wrażliwości wykład, ćwiczenia kolokwium K_W02+
K_U02+
K_U16+
W01+
U03+
U05+
02 umie ocenić inwestycję wykorzystując dynamiczne metody oceny efektywności: wartość bieżącą netto, wewnętrzną stopę zwrotu wykład, ćwiczenia kolokwium K_W02+
K_W04+
K_U02+
K_U16+
K_K01+
K_K02+
K_K03+
K_K04+
W01+
U03+
U05+
U07+
K01+
K02+
K03+
K04+
K05+
K06+
K07+
03 umie opisać inwestycję finansową za pomocą deterministycznego ciągu płatności wykład, ćwiczenia kolokwium K_W02+
K_U02+
K_U16+
W01+
U03+
U05+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Pojęcie inwestycji rzeczowej i inwestycji finansowej. Rachunek efektywności inwestycji. W01, W02, C01 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK02 Statyczne metody oceny efektywności inwestycji: okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu, rachunek progów rentowności (ilościowy i wartościowy próg rentowności) wraz z analizą wrażliwości. W02, W03, W04, W05, C02, C03, C04, C05 MEK01
2 TK03 Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji: wartość bieżąca netto inwestycji rzeczowych, własności wartości bieżącej, wartość zaktualizowana inwestycji rzeczowych z uwzględnieniem ryzyka; wewnętrzna stopa zwrotu i jej własności, warunki wystarczające dla istnienia wewnętrznej stopy zwrotu; zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji rzeczowych; wskaźnik rentowności dla inwestycji rzeczowych. W06, W07, W08, W09, C05, C06, C07, C08 MEK02
2 TK04 Kolokwium z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach. C09 MEK01 MEK02
2 TK05 Inwestycja finansowa opisana deterministycznym ciągiem płatności. W10, C10 MEK03
2 TK06 Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji: wartość bieżąca netto inwestycji finansowych, własności wartości bieżącej, zakup obligacji kuponowych i ocena tej inwestycji przy pomocy miernika wartości bieżącej netto; wewnętrzna stopa zwrotu i jej własności, warunki wystarczające dla istnienia wewnętrznej stopy zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu dla obligacji; zewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania inwestycji finansowych, własności wskaźnika średniego czasu trwania, związek średniego czasu trwania z elastycznością inwestycji finansowych, średni czas trwania obligacji; okres zwrotu inwestycji finansowych i jego wyznaczanie. W11, W12, W13, W14, W15, C11, C12, C13, C14 MEK02 MEK03
2 TK07 Kolokwium z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach. C15 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 14.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 14.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 7.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenia wykładów dokonuje się na podstawie obecności na wykładach.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie wyników z kolokwiów oraz na podstawie odpowiedzi ustnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie